Se añadió un filtro de liquidez a la aplicación (basado en cuán amplia es una opción ATM de 1 mes en relación con el nivel de IV) Basado en el realizado retrasado, los IVs (por lo tanto, el VRP) han estado elevados en general. es decir, las opciones están relativamente compradas en comparación con cómo nos estamos moviendo
(¿Alguien ha intentado hacer señales informadas por volatilidad para operaciones direccionales? ¿Los VRPs altos que no anticipan un evento CONOCIDO presagian rendimientos más débiles por delante?)
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